ある投資家が、複数の投資からポートフォリオを作るのに最も安全な方法を決定しようとしています。これまでのデータが示すところによれば、各収入の間には相関関係があります。ここでの目的は、要求される12％の収入を達成するために、他方ではリスク、つまりポートフォリオの収入の標準偏差を最小化するように、可能な３つの投資物件にポートフォリオ全体を分割することです。
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corrmat.xls |
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要求される収入を達成した上で、収入の標準偏差を最小化する |
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budget |
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あらゆるリスク最小化モデル |
３つの各投資物件は、確率分布から求められる不確実な収入をセルE3からE5に持っています。３つの収入を相関させるために、セルJ9からJ12にある相関行列と共にRiskCorrmat関数を使っています。RISKOptimizerは、各投資に分配されるポートフォリオのパーセンテージを調整します。budget解法によって、配分される量の総計が常に100％になるようになっています。
ここでの目的は、総収入を12％かそれ以上にするという制約条件を満たした上で、ポートフォリオの総収入の標準偏差を最小にするということです。
シミュレーション結果(G6)の標準偏差を最小化する。G6のシミュレーション結果の平均が12％より大きい、という強いシミュレーション制約を課してみます。
