若い夫婦が、投資形態の異なる複数の資産を持っています。それぞれには独自の収益、成長性、リスクがあります。彼等の目的は、リスクを容認できる水準に保ちつつ、総収入を最大化するように投資の組み合わせを選択することです。
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現在のリスクや収入の要求を所与として、利潤を最大化する最適な投資の組み合わせを発見する |
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budget |
投資収入に対して損失リスクがバランスの取れたものになるようにする古典的な収支モデルです。列Ａに並ぶ資産にはそれぞれ一定ではない成長率と、固定された収益があります。総収入は資産の成長と収益を合わせたものとなります。目的はポートフォリオの収益の標準偏差を9％以下に抑えて、総収入を最大化することにあります。
セルC18の総収入は、資産の総成長と総収益の合計となります。この値のシミュレーション分布の平均を最大化することになります。セルC18の標準偏差を0.09未満にするという強いシミュレーション制約が入ります。
